Analyste Quantitatif capital économique H/F

Rejoignez la Direction de RPC, où vous serez responsable de l'identification, de l'analyse, de la mesure et du contrôle des risques de contrepartie, de marché, de pays, de portefeuille et opérationnels. En tant qu'Analyste Quantitatif capital économique, vous travaillerez au sein de l'équipe Modèle Quantitatif de portefeuille, en vous concentrant sur les modèles de calcul des provisions IFRS9, les modèles de capital économique, les modèles de stress test, les modèles de notation des opérations de titrisation et les calculs de rentabilité transactionnelle. Vous serez également impliqué dans d'autres sujets quantitatifs de l'équipe.

• Prendre en main, recalibrer et backtester les modèles internes de provisionnement IFRS9 et documenter les travaux réalisés.
• Assurer les passages en CNM ainsi que les audits internes et BCE, et étudier le risque modèle lié aux modèles internes de provisionnement IFRS9.
• Assurer les exercices de production de stress tests (internes et réglementaires) et intégrer une dimension climatique dans les dispositifs de stress tests.